CONTRIBUTI DI RICERCA

aspetto, la ridotta disponibilità a livello regionale di serie storiche trimestrali e mensili limita
in maniera drastica la possibilità di applicare le metodologie statistiche proposte
dall'econometria accademica, che richiedono serie storiche lunghe. Per quanto riguarda il
secondo aspetto, la predilezione della ricerca accademica per tecniche derivanti dalla teoria
delle serie storiche, come ad esempio i modelli VAR ed i test di cointegrazione ampiamente
utilizzati in macroeconomia (cfr. [8])1, si scontra con la necessità di ottenere analisi di
impatto e scenari di previsione condizionati ad ipotesi sulla dinamica delle determinanti di
base dell'economia regionale (demografia, commercio estero, ...). I modelli VAR e quelli da
essi derivati in generale non possono essere utilizzati per l'analisi di impatto e producono
previsioni incondizionate, basate cioè solo sulle informazioni contenute nelle serie storiche
utilizzate nella loro costruzione (cfr. [15]).
Il progetto relativo al Piemonte si basa ampiamente sulla tradizione dei modelli
macroeconometrici (cfr. [22]) ed utilizza a livello operativo un programma econometrico
specializzato per la costruzione di modelli di grandi dimensioni (cfr. [23]).
Il modello econometrico per il Piemonte, che nell'attuale versione operativa2, comprende
oltre 400 equazioni (oltre 100 stimate), è articolato in 8 blocchi ed è stato stimato su serie
storiche annuali disponibili dal 1970 all'anno più recente (cfr. oltre). Il modello disaggrega
l'economia regionale in 16 settori di attività, distingue le spese per consumi delle famiglie in
8 capitoli di spesa ed articola il conto del reddito disponibile delle famiglie in 6 componenti.
Si tratta dunque di un modello di grandi dimensioni, che viene presentato in modo
esaustivo in questa sede, discutendo con un dettaglio relativamente ampio le sue
caratteristiche, senza scendere però ad una descrizione dei dettagli operativi della gestione
dello strumento, aspetto che è documentato a parte (cfr. [24]). È invece parso importante
documentare in maniera più puntuale la base informativa che sta alla base del modello e
che ne vincola la struttura e gli utilizzi.
La presentazione segue in sostanza le fasi di costruzione del modello, che possono essere
così definite:
– La costruzione della base informativa che il modello utilizza (cfr. Cap. 2). Si tratta di
un'attività critica, che influenza in modo determinante la struttura del modello e le
procedure di stima che è possibile adottare. La qualità della base informativa ed il suo
aggiornamento hanno inoltre un'influenza determinante sulla qualità delle previsioni e
delle analisi di impatto.
– La definizione della struttura del modello (cfr. Cap. 3), ovvero l'individuazione delle
equazioni stocatistiche e deterministiche che nel loro insieme costituiscono la
rappresentazione semplificata del sistema economico regionale. In questa fase è stato
affrontato il problema della stima delle equazioni stocastiche, ma prima ancora è stato
necessario definire lo schema del funzionamento dell'economia regionale ed in
particolare decidere quali fenomeni sono spiegati dal modello (variabili endogene) e
quali invece sono assunti come determinati all'esterno del modello (variabili esogene). Si
tratta di una fase particolarmente delicata, che deve tenere conto di diversi fattori, quali i
suggerimenti delle teorie sullo sviluppo regionale, i risultati di analisi precedenti, le
conoscenze sulla struttura dell'economia regionale ed i vincoli dell'informazione
economica.
– L'analisi delle proprietà dinamiche del modello (cfr. Cap. 4), ovvero della capacità di
generare soluzioni stabili, di produrre errori di previsione contenuti e di reagire in modo
corretto a shock sulle variabili esogene. Mentre nella ricerca econometrica accademica la
validazione del modello è di norma incentrata sull'applicazione di test statistici alle
Non mancano comunque esempi di applicazione di queste tecniche anche a modelli regionali. Cfr. ad
esempio [13] e [14].
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Si tratta del modello aggiornato al 27 maggio 2005.
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